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johansen协整方程_johansen协整检验步骤_johansen协整检验结果

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johansen协整方程_johansen协整检验步骤_johansen协整检验结果

Johansen协整方程个数以及最终方程的确定

对Johansen协整检验的理解,特别是其中特征值检验与协整关系是怎么联系起来的?

JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式);非平稳序列很可能出现伪回归,协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归,即检验变量之间是否存在稳定的关系。所以,非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。
如果非平稳时间序列不存在协整关系,即可以建立var模型,然后利用变量的差分进行格兰杰因果关系检验,前提是满足同阶单整。
如果变量之间存在协整关系,将建立误差修正模型(ECM)进行短期因果关系分析。
通过特征值检验即可判断是否变量之间存在协整关系


协整检验的操作步骤:

协整检验的操作步骤,需要填写的地方有几个,分别选填有哪几个地方啊?都选填填写什么?

以两个变量为例,验证完了数据同阶后,点击View,选择下拉菜单cointegration test…,进入协整检验形式页面,多用Johansen Cointergration test,上面有5至6个选项,根据实际情况选择模型的趋势项、截距、准确度等。建议楼主找本教材对着看看,应该不难。

协整检验有两种方法,其中一种是EG两步法,对于EG两步法:先将数据导入eviews,选取所要的变量(注意要先选择被解释变量,再选择解释变量),然后右击=>open=>as group。再在新窗口中选择proc=>make equation=>ok.得到等式,在得到的新的窗口中选择proc=>make residual series=>ok.得到残差时间序列,对其进行ADF检验即可。我也是刚学到的,希望可以帮助那些需要这方面帮助的人,当然,不足之处还请大家多指点。


johansen协整检验结果 协整检验的结果怎么看

相关解答一:Johansen协整检验,怎么能看出协整关系 10分

你的迹统计量和最大值统计量的结果一样都是拒绝 但是你本来就只有两个变量 但却有至少两个协整关系 说明johansen协整检验不能用于你的变量 你最好改用EG检验吧

个人意见


 

相关解答二:面板数据的单位根检验和协整检验的结果要怎么看

是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义。建模的话就需要要用平稳序列。但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模。


 

相关解答三:如何看EVIEWS 6.0协整检验 帮我看看这输出结果有几个协整关系

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

不论是迹检验还是最大特征值检验都说明你的数据不存在协整关系

估计是你不会操作

有数据和参考论文的话发到luguoda9you@sina.com

我帮你用eviews看看如何处理


 

相关解答四:Eviews怎么做协整检验?

讲你要分析的变量打开as group,然后川打开的视图窗口中,view-Cointegration Test,选择参数,点击确定。


 

相关解答五:什么是协整检验

在目前宏观经济计量分析中,Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一,且通过线性误差修正模型(ECM)刻画了经济变量之间的线性调整机制,这就是所谓的线性协整方法。近年来,随着经济理论的发展,尤其是交易成本和政策反应的经济分析中,传统的线性协整分析已不再是合适的分析方法,鉴于此Balk和Fomby(1997)提出了所谓的阈值协整(Threshold Cointegraion)方法,它刻画了经济变量之间的非线性调整机制。如在股票交易过程中,由于交易费用、交易政策等因素会导致股价的非对称调整;国家的货币政策由于制度方面的原因也会对通货膨胀率产生非对称调整行为。因此阈值协整方法论是分析这类经济问题的最有力的工具之一。阈值协整是对Granger(1987)提出的用来描述经济变量之间长期关系的协整概念的至关重要发展。众所周知,协整是指如果经济变量之间存在长期协整关系,且正则化协整向量是(1,-β′),则之间的长期均衡关系可以表示为:  其中:β参数是变量之间的协整系数向量,γ是阈值变量,d是转换变量,d是滞后参数,则这种协整称之为阈值协整。如果协整误差项是形如式(2)的数据生成机制,则称为Two-Regime的阈值协整;如果是形如式(3)的误差生成机制,则称为Three-Regime的阈值协整。在以前的研究中,对于式(2)和式(3)所表示的阈值协整,大多研究都集中在ρ、q、θ、λ四个参数都小于1的情形,而对其它情形研究较少(Enders和Granger(1998)[3])。本文主要研究如下情形,即:  此时式(2)和式(3)所表示的阈值协整即所谓的部分协整(Partial Cointegration)。针对部分协整检验,caner和Hansen(2001)提出一个统计量,且Gouveia和Rodrigues(2004)将该统计量应用阈值协整检验,但是他们并没有对该统计量的检验势进行研究。而在我们以前的研究中发现:该统计量在检验阈值协整时具有低势。


 

相关解答六:eviews协整检验输出结果中看那个参数能说明其是否通过协整检验?

简单说,你做的jj检验的话,有trace 和max两种检验的结果

下面会有结论说明这两种检验结果有几个cointegration

形式是这样的:Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

只要不是两个都是indicate 0 cointegrating 就说明有协整关系。


 

相关解答七:如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程???

关键看这几行:None * 0.467116 30.53590 29.79707 0.0410

At most 1 0.314106 11.65237 15.49471 0.1744

At most 2 0.011316 0.341410 3.841466 0.5590

尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有。但要知道几个,往下看。

第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束。结果是:存在一个协整方程。

若有帮助,请及时采纳,谢谢!

统计人刘得意


 

相关解答八:如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程??? 10分

没有例子不好说明啊。附上一个图片,如下图所示:

在1Cointegrating Equation(s)中,LNREER表示成LNEXP1,LNEXP2,LNEXP3,LNINV的函数。那么从图中可以得到这样一个函数:LNREER-0.490465LNEXP1-0.335902LNEXP2+ 0.742474LNEXP3+ 0.097581LNINV=0。移项可得:LNREER=0.490465LNEXP1+0.335902LNEXP2-0.742474LNEXP3-0.097581LNINV。

希望对你有所帮助,如果你是做关于贸易与经济的论文,本人可以发一些相关的资料给你作参考的。


 

相关解答九:如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程

检验结果下面有个标准化系数,那个就是协整方程的系数,根据系数可以写出协整方程。

满意望采纳


 

相关解答十:如何从EViews里面的Johansen检验结果看出协整方程

尤其是最后的P值,None后的P是0.04,小于0.05,拒绝原假设,而原假设是None,就是没有一个协整方程,拒绝以了,就表明有.但要知道几个,往下看.

第二行后面的P是0.17,大于0.05,接受原假设,而原假设是最多一个协整方程,因此,分析结束.结果是:存在一个协整方程.


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