文本挖掘周报2015年第23周(转)_文本挖掘

新闻联播情绪指标:

今日,新闻联播情绪指标30日均线54.64,距离情绪指标30日均线高点54.64的幅度只有0.00,尚未达到翻空条件。 自2015-05-27情绪指标发出看多信号以来,沪深300指数从2015-05-28开盘的5174.10点到今日收盘的5335.11点的涨跌幅为3.11%。

新版调研策略:

新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为-0.55%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)本周收益率为0.96%,85%的中证500指数收益率为3.06%,本周累计超额收益率为-2.00%。 新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013年1月以来的累计绝对收益为409.18%,年化绝对收益为69.47%,年化夏普比率为2.7128,绝对收益的最大回撤为-14.96%。新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)2013年1月以来相对85%的中证500指数的累计超额收益为42.82%,年化超额收益为15.70%,年化信息比率为1.0016,超额收益的最大回撤为-9.24%。

假设初始资金为1000万,新版调研策略本周共买入4只股票,累计买入金额1780.46万元。本周共卖出6只股票,累计卖出金额1681.14万元。本周末共持有14只股票,持仓市值4667.85万元。本周末剩余资金536.89万元,总市值5204.74万元,仓位89.68%,可用等效数量1.00。下周即将买入的股票共0只

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