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Stata基本操作汇总_时间序列专项_stata时间序列回归

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Stata基本操作汇总—时间序列专项

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上周有幸在课堂上老师让我给同学讲些时间序列的基本问题,方法和操作,自己花了一周的时间做了一份ppt,并同时用Eviews和Stata两种软件进行了演示,因此这周和大家的分享的是我的这份课件。
下面是我的课程框架:
一、平稳性
1.概念的重新认识
(1)定义
(2)理解上的误区
2.平稳性检验
(1)介绍主流的平稳性检验方法
(2)在软件使用上操作的误区
二、协整理论
1.概念的再认识
(1)定义
(2)理解上的误区
2.协整检验的主流方法
三、VAR族模型(拟用高铁梅老师数据)
1.VAR和VEC的区别
2.VAR和VEC分析的流程图
3.协整理论下的VAR模型(VAR模型主流使用方法)
4.SVAR模型的操作方法

为了能让大家清楚了解我ppt里的所有图表和结论,我做了一份较为详细的do文档和相关的dta数据,里面VAR的例子我采用的是高铁梅老师在2004年在管理世界上的一篇论文。如果大家想学好这个方法,可以自己看下我的do文档。当然,由于自己能力有限,可能存在很多错误的地方,也请大家多多批评指正!

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