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stata面板数据协整检验_面板数据协整检验

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stata面板数据协整检验

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stata中用vecrank进行协整检验是出现“the sample has gaps”是什么意思,应该怎么办?


if you want to do the panel conintegration test in stata, please try the xtwest command in stata. you can try findit xtwest in stata command. by the way , you need to know the fundermental knowledge about panel cointegration, such as pedroni paper, peseran papers, good luck man!


stata中做面板协整检验现有的命令貌似只有xtwest,不过Kao的DF和ADF面板协整检验的检验统计量都非常好构造,可以自己算出统计量的值;另外,johans命令也可以用于面板数据,只不过他是按个体单独计算的,而Fisher(combined Johansen)面板协整检验统计量的值刚好是用不同个体协整检验的P值构成的,所以用Fisher(combined Johansen)也是很简单的。


如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验。但也有如下的宽限说法:如果变量个数多于两个,即解释变量个数多于一个,被解释变量的单整阶数不能高于任何一个解释变量的单整阶数。另当解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数时,则必须至少有两个解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。如果只含有两个解释变量,则两个变量的单整阶数应该相同。
在Stata中对面板数据进行协整检验的命令是xtwest,这个程序也是需要我们自己下载安装的。
输入命令:search xtwest,net
然后按提示安装。也可直接输入:ssc install xtwest,自动完成安装。
另外一个协整命令:nharvey,也是需要安装的。
在开始进行协整检验之前,需要将面板数据转化为时间序列,使用以下命令:
tsset province year
协整的命令为:
xtwest depvar varlist [if exp] [in range] , lags(# [#]) leads(# [#])
lrwindow(#) [constant trend bootstrap(#) westerlund noisily mg]
例:
1、xtwest lntfp lnx,lags(1)
2、xtwest loghex loggdp, constant trend lags(1) leads(1) lrwindow(3)

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