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如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

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如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

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我们可以利用Eviews软件对时间序列的数据进行模型分析,找到合适的模型,并对数据进行预测,以便更好地了解和分析数据。

Eviews软件

Eviews软件建立时间序列模型和预测方法步骤

数据的录入与保存:

创建Workfile:点击File/New/Workfile,输入起止日期。

建立object输入数据:点击object/new object,定义数据文件名ex4_2并输入数据。

将Workfile保存:点击File/save,而store只存储对象object。

如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

  1. 模型定阶:点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)

    AR(3)形式的各种不同模型,利用AIC准则或F检验选择最合适的模

    型。

    先拟合AR(3)模型:得知,参数不显著,且AIC=2.8352,SC=2.9169,SSE=86.95。

    如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测
  2. 再拟合AR(2)模型:AIC=2.8329,SC=2.8870,SSE=89.64

    如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测
  3. 再拟合AR(1)模型:SSE=91.32,AIC=2.8194,SC=2.8463。

    F检验:F=2.77<3.92,说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异,故可判定适应模型为AR(2) 。

    如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测
  4. 模型预测:用AR(2)模型作预测

    如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测
    END

注意事项

  • 也可利用Pandit-wu法,先拟合ARMA(2,1)模型,再拟合ARMA(4,3)模型,然后进行F检验选择模型。

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