heckman两步法stata命令是多少，第一步的命令多少，第二部的命令多少

解答：直接heckman 就可以求出最终结果。带着twostep。
如果你要看两步的结果的话，那么：
第一步应该是：probit 命令对heckman中的select（）中的变量进行回归。
然后计算lamda和delta的估计值。
第二步是最小二乘回归。即可以得出结果。regress ，但需要注意解释变量都包括哪些。
具体看格林第五版中文847页。

heckman y x1 x2 x3,select() twostep

select()的括号里是什么变量。
工具变量怎么弄呢，不是要一个工具变量吗？

知道了。你需要将参考被解释变量：wage 生成一个z变量。wage中观测不到的（里面是个点），z记为0，否则记为1.
然后将z对select中的变量回归。
（我试了一下，使用matlab可以得到相应结果）。

是格林847页中22-20中的选择机制，即probit回归。

第二步最小二乘回归是wage（可以观测的数据）对相应的变量和lambda的估计值（注意这里lambda的估计值多于wage的个数，所以需要选择对应wage的部分）。

heckman y x1 x2 x3,select() twostep
用这个命令一步搞定，怎么设置呢。理论我基本理解。是stata命令不会用
select 括号里的变量 是与y什么关系的，工具变量放哪，虚拟变量放哪

最佳解答：

select里面的变量，注意，例子中
heckman wage educ age, select(married children educ age) twostep

前面wage是被解释变量，相当于格林书中的y（有一部分不能观测）
educ和age 相当于x（当然，常数项这儿没写出来）。
select中的变量则相当于书中的w。（常数项也没写）。
z没有写出来，但我觉得它是依据wage自动隐含的变量。（wage，可观测是z=1，否则z=0）；
命令解释中，有一个语法：
  heckman depvar [indepvars], select(depvar_s = varlist_s) [twostep]
这个就有depvar_s。

你可以生产z，然后代入语法。
heckman depvar [indepvars], select(depvar_s = varlist_s) [twostep]
中试一下，结果应该一样。

这些我也懂。但是工具变量是哪个呢。select括号里为什么选那几个变量。问题在这。

我认为这儿没有工具变量这一说吧？如果虚拟变量的话，看你使用的虚拟变量在选择方程还是回归模型中。比如格林书中的849页，例子中就有一个虚拟变量city在回归模型中（y的方程）。

我觉得不需要工具变量。没看到过样本选择模型（sample selection model ）与工具变量（instrumental variable）联系在一起。
我觉得你弄混工具变量的定义了。
某一个变量与模型中随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，那么就可以用此变量与模型中相应回归系数得到一个一致估计量，这个变量就称为工具变量（这是百度来的），可以看一下伍德里奇的计量经济学导论第三版中文，493页。对工具变量的定义。

至于哪些变量放到select里面：
我觉得就是你要考虑的内容中，你认为哪些变量决定了样本的选择，那么就可以放到select里面。

不过你看这篇文章：技能高中还是普通高中？——中国农村学生的教育选择.pdf中，也提到了工具变量，
注意，，本文用工具变量法控制能力偏误和测量误差。（他这里是能力偏误和测量误差，我认为跟样本选择没有关系）
同样，这篇文章中，提到（第四页）
(2)式中，canyu是二元劳动参与指标，括号内不等式成立取值为 1，否则为 0，工资只有在
canyu=1时，才能被观测到。  X2是影响劳动参与的外生向量 ，△是解释变量的系数 向量，  是
误差项。本文期望得到模型 (1)与 (2)联合一致估计。

请教大家，heckman样本选择模型中的第二步中的因变量必须是连续变量吗？heckman两步法中的第二步模型，里面的因变量必须是连续变量吗？

解答：

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