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关于hausman检验固定变系数模型还是随机变系数模型

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关于hausman检验固定变系数模型还是随机变系数模型

我选用16个个体5年数据典型的N大T小来做面板数据模型,我通过F检验确定要用变系数模型,我默认用固定变系数模型做出来的姐过通过检验还比较满意,可是看文献说必须要通过hausman检验来确定使用固定还是随机,因为huasman原假设是随机,我在pool estimation里的cross-section选项选择random,然后进行hausman估计就显示:random effects estimation requires number of cross sections > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance.这是什么原因?
我试着用变截距模型来做huasman检验,模型很不好通不过检验,但hausman检验结果prob却为:1.0000. 难道变系数模型不可以做hausman检验
希望大家帮帮忙!


hausman检验只用于变截距模型

变系数模型的随机效应要求界面数大于时期数。
否则出不来。

三楼回答了你Eviews上出现的说明问题呢。我补充一下,希望对你有所帮助:如果选用的是总体的估计,反映总体的效应,那么大可以不用做hausman检验(Hausman检验只是为了检验解释变量与个体效应不相关,而固定效应模型并不需要这个假设条件),但如果你选用的是抽样估计,则要作Hausman检验(在Eviews5.1以上才可以做Hausman检验)。另外F检验是用来选择使用混合模型还是固定效应模型,而Hausman检验则是用来选择固定效应模型还是随机效应模型。


变系数模型的随机效应要求界面数大于时期数。
否则出不来。
二楼的说法不对呀。我的shijian就是截面数大于时期数。在做变系数模型的随机效应时仍然显示random effects estimation requires number of cross sections > number of coefs for between estimator for estimate of RE innovation variance


我用EViews6&7 User’s Guide 第二本里的一段话回答您的问题
(在EViews6 User’s Guide 第二本的page 483 & EViews7 User’s Guide 第二本的page 589)

” There are some specifications that are not currently supported. You may not, for example,
estimate random effects models with cross-section specific coefficients, AR terms, or weighting.”

里论上来说,您的模型设定,是可以的 (我个人认为可以解才对!!!)
但可以肯定地是有几项可能的问题:
1.参数估计的困难  (注意! 这并非指您的模型设定有错,或如EViews说地的要求)
2.随机效应的估计困难
3.EViews使用手册已经告诉您,目前它不支援这样的选择设定


为什么?
Hausman检验的主要思想是寻找两个不同的估计值a1和a2。估计值a1永远是一致的。即使零假设a1不成立的情况下,a1仍然具有一致性。估计值a2,只有在零假设成立的情况下才具有一致性。在零假设不成立的情况下,a2不一致。因此,a1-a2在零假设成立的情况下接近于零,而在零假设不成立的时候,a1-a2不接近于零。Hausman的思想是把验证H0的正确性变成检验a1-a2是否为零。因此不论何种检验问题,只要我们能够找到Hausman所要求的两个估计值,我们就能应用Hausman检验。


1,首先hausman检验出应该用随机效应建模
2,进行F检验来判断应该采用变系数、变截距、不变参数(截距、系数都不变)模型
但是在第二步的操作遇到了一下问题:
由于第一步结果让用随机效应,所以第二步在软件界面左边“cross-section”选了“random”(有错吗?) 在右边”cross-section specification”填写自变量。结果就弹出错误提示:“random effects estimation requires number of cross*”
请问高手应该怎么处理?
如果F检验所必须的三个回归必须选截面固定效应(”“cross-section”选“fixed””),那请问第一步hausman检验结果对第二步有什么用呢》?》

教材上都是先验证模型设定形式,然后进行hausman检验的吧。。。易丹辉、高铁梅等说,如果你做的是总体研究,就可以直接使用固定效应了。。。
 最近在研究面板数据模型,认为你讲的很有道理。觉得楼主应该按照选择模型设定形式,而后考虑是否进行Hausman检验。也受教了,感谢!
F是检验是否有个体效应,HAUSMAN是检验个体效应是固定还是随机,另外,在变系数估计中,系数的个数是横截面个数乘以变量的个数而不仅仅是变量的个数。

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