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面板单位根检验_面板数据单位根检验

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面板单位根检验

关键词:面板单位根检验意义面板数据单位根检验单位根检验方法比较单位根检验怎么看面板单位跟检验过程

最简单的DF检验:dfuller varname
ADF,就是再加几个滞后项,这里的滞后项n自己填: dfuller varname, lag(n)
想看要检验ADF的变量对自己滞后项的回归,再加个reg命令:dfuller varname, lag(n) reg

再复杂的就是检验面板的单位根,使用xtunitroot,有好几种检验准则,比如llc,ht,fisher等等,根据自己需要的准则来检验,比如:xtunitroot llc varname
help xtunitroot                                                                            

   [XT] xtunitroot — Panel-data unit-root tests
Syntax

   Levin-Lin-Chu test

       xtunitroot llc varname [if] [in] [, LLC_options]
   Harris-Tzavalis test

       xtunitroot ht varname [if] [in] [, HT_options]
   Breitung test

       xtunitroot breitung varname [if] [in] [, Breitung_options]
   Im-Pesaran-Shin test

       xtunitroot ips varname [if] [in] [, IPS_options]
   Fisher-type tests (combining p-values)

       xtunitroot fisher varname [if] [in], {dfuller | pperron} lags(#) [Fisher_options]
   Hadri Lagrange multiplier stationarity test

       xtunitroot hadri varname [if] [in] [, Hadri_options]

1.面板单位根检验。
面板模型进行回归分析之前进行单位根检验,这是避免出现伪回归的前提条件。面板单位根检验方法有别于时间序列数据单位根检验,主要为:LLC检验(Levin、Lin and Chu,2002)、Breitung检验(Breitung,2000)、Hadri检验(Hadri,1999)是相同根的检验方法,IPS检验(Im、Pesaran and Shin,2003)、Fisher-ADF(Maddala and Wu,1999;Choi,2001)检验是不同根的检验方法;LLC检验、Breitung检验、IPS检验、Fisher-ADF检验原假设是含有单位根;Hadri检验原假设为不含有单位根。本文所用数据和变量的面板单位根检验结果如表1所示,表中斜体数字表示该检验的结果和其他检验结果相反。
表1 面板数据的单位根检验
检验方法 lnFS lnFQ lnFW lnY

水平值 LLC检验 0.19(0.57) -1.08(0.14) 2.84(0.99) 6.2(0.99)
Breitung检验 4.19(0.99) -0.02(0.49) 1.04(0.85) 10.7(0.99)
IPS检验 -0.24(0.41) -0.39(0.35) 5.58(0.99) 5.64(0.99)
Fisher-ADF检验 59.1(0.58) 70.14(0.22) 25.3(0.99) 8.36(0.99)
Hadri检验 13.4(0.00)* 46.6(0.00)* 16.8(0.00)* 12.87(0.00)*

一阶差分值 LLC检验 -23.7(0.00)* -13.1(0.00)* -26.2(0.00)* -8.63(0.00)*
Breitung检验 4.84(0.99) -0.02(0.49) -1.94(0.02)** 1.85(0.97)
IPS检验 -4.09(0.00)* -4.2(0.00)* -3.92(0.00)* -6.53(0.00)*
Fisher-ADF检验 170.9(0.00)* 116.8(0.00)* 144.8(0.00)* 80.8(0.05)**
Hadri检验 0.12(0.45) -1.1(0.86) 0.58(0.28) 0.26(0.34)
检验方法 lnG lnM lnA lnE

水平值 LLC检验 -0.48(0.31) 8.13(0.99) -6.63(0.00) 11.5(0.99)
Breitung检验 3.77(0.99) 7.02(0.99) 4.2(0.99) -0.52(0.3)
IPS检验 0.69(0.75) 15.2(0.99) -0.27(0.4) -0.48(0.31)
Fisher-ADF检验 62.5(0.46) 46(0.94) 50.7(0.8) 13.1(0.99)
Hadri检验 15.47(0.00)* 17.7(0.00)* 13(0.00)* 22.5(0.00)*

一阶差分值 LLC检验 -10.55(0.00)* -5.87(0.00)* -22.8(0.00)*
Breitung检验 4.97(0.99) -3.11(0.00)* -5.6(0.00)* -4.5(0.00)*
IPS检验 -4.88(0.00)* -7.24(0.00)* -3.85(0.00)* -6.3(0.00)*
Fisher-ADF检验 109(0.00)* 110.6(0.00)* 95(0.00)* 160.4(0.00)*
Hadri检验 0.03(0.49) -0.18(0.57) 0.53(0.29) -1.05(0.85)
*、**分别表示在1%、5%的显著性水平上拒绝原假设;括号中数据是该统计量的伴随概率。
上述检验结果除了lnFS、lnFQ、lnY、lnG一阶差分值的Breitung检验,lnA水平值的LLC检验显著与众不同外,其他四种或以上检验方法检验结论一致,均表明上述变量是I(1)的,也就是说本文模型所用变量是非平稳变量。
对于面板模型,如果变量是非平稳的,进行回归分析之前需要进行协整检验,以判断是否可能属于伪回归。

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