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R语言copula参数估计_r语言+copula

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R语言copula参数估计_r语言+copula

用fitCopula()估计二元正态copula的参数ρ,这个参数应该得出是时变的还是常数?我的理解是时间序列的,但是做例题得出的是常数。
例子中都是随机生成的数据,我用两个收益率序列怎么怎么设置fitCopula命令?应该先把序列转化为矩阵吗?还有一个pobs()命令是什么作用?fit命令中第一个参数“copula”——a “copula” object,如何设置这个参数?


精彩解答:

求出来的是常相关系数
如果要做拟合实际数据,要把两列数据先转成均匀分布(通常的做法是rank(x)/(length(x)+1)),再用Copula拟合。

pobs() 是一种映射,原始数据X,边缘分布函数F(X),映射是u=F(X)

“copula” object是copula的对象,是被copula的内容。

我给你写个例子吧——

gumbel.cop <- gumbelCopula(3, dim=2)

n <- 200
x <- rCopula(n, gumbel.cop)
u <- pobs(x)
fit.tau <- fitCopula(gumbel.cop, u, method=”itau”)
fit.tau


解答:

p — culmulative probability;
obs — observation

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