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请问stata进行hausman检验的命令_hausman检验命令

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请问stata进行hausman检验的命令

关键词:hausman检验命令 stata协整检验命令

是直接输入hausman再加两个回归的结果名就行了吗?我在用格林的econometric analysis的例题里的数据做回归,为什么用stata得到的hausman检验的结果和书上给的不一样?但是用Eviews就能做出来,

例题里的意思是说用消费支出对可支配收入回归,C(t)=a+b*Y(t)+u,C是消费支出,Y是可支配收入,但是由于怀疑Y有内生性,因此使用C和Y的一阶滞后值作为工具变量回归,然后使用hausman检验比较两个回归结果,检查Y是否确实存在内生性,即是否和干扰项u相关。如果手边有格林的econometric analysis这本书的话,就是第五版的例子5.3或者第七版的例8.7,C和Y在数据集里对应的变量应该是realcons和realdpi,书中第五版给出的hausman检验结果的统计量是22.111,第七版里又变成了8.481,我用stata得到3.41,用EVIews倒是算到8.481
数据,数据介绍和命令:

reg y x fe
est store fe
reg y x re
est store re
hausman fe re,constant sigmamore
当然这样的话使用的是普通标准差,如果在re回归时使用vec(cluster)时不能使用hausman检验了,可能需要你手动算一下了.

请问如果是面板数据用hausman检验确定是用固定效应模型还是随机效应模型的话,是不是要把您这段命令里面的reg换为xtreg?


试试
Xtreg y x , fe
其中 Xtreg 是用于面板数据的,你可以看:
http://bbs.pinggu.org/thread-3077348-1-1.html

x 跟 fe 中间要注意空格 与符号

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