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STATA怎么做VIF分析_ stata vif怎么看

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STATA怎么做VIF分析

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vif是以前的命令

stata9以后就是estat vif 了  用reg进行回归后直接vif即可

首先要知道为什么要做vif,方差膨胀因子是用来检验多重共线性的,而多重共线性并不是必须解决的问题,只有当你对存在多重共线性的变量的系数感兴趣时才需要处理。例如X1,X2,X3,X4四个变量中,X1和X2存在多重共线性,而你只对X3,X4的系数感兴趣,那就可以不去管它,也就是说只要X3和X4的VIF值都没超过10就可以了。至于logit模型似乎关心的并不是具体解释变量的系数,自然也不需要做VIF检验.

qui reg lnc1 ehatw3 cpi tax unemp lnpgdpc,

estat vif

estat用在reg后,但是我不懂两个vif, uncentered和estat vif差别在哪儿?结果不同。。。。
estat vif

Variable |       VIF       1/VIF
————-+———————-
ehatw3 |      1.40    0.714852
cpi |      1.29    0.773065
lnpgdpc |      1.19    0.841205
tax |      1.10    0.905225
unemp |      1.07    0.932392
————-+———————-
Mean VIF |      1.21

. vif, uncentered

Variable |       VIF       1/VIF
————-+———————-
cpi |   1380.14    0.000725
intercept |   1236.54    0.000809
ehatw3 |    425.19    0.002352
lnpgdpc |    317.73    0.003147
unemp |      6.98    0.143284
tax |      3.19    0.313037
————-+———————-
Mean VIF |    561.63

大家help vif 就了解uncentered选项的含义了啊, uncentered requests the computation of the uncentered variance inflation factors.  This option is often used to detect the collinearity of the regressors with the constant.  estat  vif, uncentered may be used after regression models fit without the constant term.

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