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stata中pvar(面板向量自回归模型)的问题_stata 面板数据回归

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stata中pvar(面板向量自回归模型)的问题

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最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题,快抓狂了。
我的数据集中,有ticker(SH股票代码),date(周时间,2004-2012),turnover(换手率),discount(封闭式基金折价率),AAR(异常收益率),SVI(搜索量指数)这几个字段。其中,每只股票观测数不一定相同(因为04年可能还没有上市),所以面板是unbalanced。
现在我想要对turnover(换手率),discount(封闭式基金折价率),AAR(异常收益率),SVI(搜索量指数)四个变量进行面板向量自回归。
已经下载了Love的pvar,helm的ado文件。但是运行时总是遇到问题。已经截图在附件里面。不知怎么回事。我已经把数据集和截图打包放在附件里面。如果可以的话,烦请您跑一下,看看问题所在,当然,您的劳动成果不会白费的,如果做得好的话,我还会追加分数的。谢谢了!
(天天下载数据,处理数据,跑数据的小硕你伤不起啊伤不起,5555555~~~~~~~~不过马上又是毕业论文季了,大家还是早作准备,跑数据中会遇到各种各样的问题,不要像我这样到了最后关头急得团团转)
stata中pvar(面板向量自回归模型)的问题_stata 面板数据回归

我帮您测试的结果,应当是可行的!

按理,错误讯息的提示,是告诉您,它在进行sgmm.ado档时,
它在一开始的矩阵累积推叠出了状况。【但这要去检测sgmm】
不过这里,也带出一个思考。为什么会这样呢? 我想重点在于您的资料为unbalance data。
但当我去调一些unbalance data的资料时,又发现还是可以执行的。

所以我进一步大胆地假设,您的时间date变量可能出了状况,
因为作者在pvar帮助文件中,举的例子大都为年资料,这种一年一年,显地简单
当您把您的date变量直接转成改名year,您觉得这样能立即套用吗?

建议修改您的date变量,重新运作即可。【即一天,下一天,,,下下一天 等同于 一年,下一年,,,下下一年】
rename ticker id
egen time=group(date)
rename time year
xtset id year
helm  turnover discount aar svi
pvar  turnover discount aar svi, lag(3) gmm monte 500 “decomp 30”

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