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eviews协整检验步骤_协整检验eviews操作_eviews协整检验

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eviews协整检验步骤

哪位知道用Eviews怎么做协整检验啊?
能把步骤写一下吗?

eviews协整检验步骤 精彩解答:讲你要分析的变量打开as group,然后在打开的视图窗口中,view-Cointegration Test,选择参数,点击确定。

eviews协整关系检验

协整关系检验是有前提条件的,即k维向量的分量都是n阶单整序列,要进行协整,最好先分别证实个时间序列数据是同阶单整的,但是已经得到了两个数据是平稳的,两个数据是非平稳的,那就不能在平稳与非平稳数据间构建模型了,这相当于labor一直稳定地扰动,而GDP升升降降,可能还形成明显趋势,这就不应在GDP的形成模型中加入labor,因为GDP的摆动和labor根本无关

协整检验的本质,是分辨因序列不平稳导致的虚假回归,譬如拿gdp和ziben进行协整,如果能找到两者同阶差分后同时平稳,就进行普通最小二乘回归,保存残差项,对其进行单位根检验,若残差序列平稳,则协整关系存在

如果你的GDP等各项数值用的都是绝对值而不是绝对值增长率,那建议直接对对数序列进行回归,不要考虑协整了

eviews软件如何做协整检验

请教具体操作方法!已经通过单位根检验,两个变量的,想用EG再进一步分析,只知道要先进行OLS回归,得到回归方程,还有残差项。第二步检验残差序列是否平稳。不知道具体在软件中应该怎样操作

你不是已经把过程说的很清楚了吗?除了格兰杰两步法,还可以首先选中两个序列,然后右键open as group,在GROUP窗口中,点view,下拉菜单中选cointegration test就可以了。

在弹出的对话框中,参数该怎么选择呢?

cointegration test的结果怎么看
Series: DELX DELY
Sample (adjusted): 2 45
Included observations: 44 after adjustments
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9)

Dependent        tau-statistic        Prob.*        z-statistic        Prob.*
DELX        -6.881116         0.0000        -45.61480         0.0000
DELY        -4.066797         0.0021        -24.08540         0.0023

*MacKinnon (1996) p-values.

Intermediate Results:
DELX        DELY
Rho – 1        -1.060809        -0.560126
Rho S.E.         0.154162         0.137731
Residual variance         0.000354         0.000107
Long-run residual variance         0.000354         0.000107
Number of lags         0         0
Number of observations         43         43
Number of stochastic trends**         2         2

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

协整关系怎么判断

我不知道你用的什么软件,我一般用的是STATA和Eviews软件。Eviews和STATA里面没有做格兰杰两步法检验的专门程序。你提供的结果应该是格兰杰两步法检验的吧?如果是的话,那么我认为检验结果应该这么看:因为该检验的零假设是“不存在协整关系(Series are not cointegrated)”,所以只要看最终结果(中间部分)的p值就行了。从最终结果看,该软件提供了四个检验统计量的P值(Prob),关键是,这四个检验统计量的P值都小于0.01,故在1%显著性水平上拒绝原假设,即:否定了“不存在协整关系”的假定,而认为存在协整关系。

对残差项做单位根检验即可 view菜单下的unit root test.

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