eviews协整检验步骤_协整检验eviews操作

eviews协整检验步骤_协整检验eviews操作_eviews协整检验

哪位知道用Eviews怎么做协整检验啊？
能把步骤写一下吗？

eviews协整检验步骤 精彩解答：讲你要分析的变量打开as group，然后在打开的视图窗口中，view-Cointegration Test,选择参数，点击确定。

eviews协整关系检验

协整关系检验是有前提条件的，即k维向量的分量都是n阶单整序列，要进行协整，最好先分别证实个时间序列数据是同阶单整的，但是已经得到了两个数据是平稳的，两个数据是非平稳的，那就不能在平稳与非平稳数据间构建模型了，这相当于labor一直稳定地扰动，而GDP升升降降，可能还形成明显趋势，这就不应在GDP的形成模型中加入labor，因为GDP的摆动和labor根本无关

协整检验的本质，是分辨因序列不平稳导致的虚假回归，譬如拿gdp和ziben进行协整，如果能找到两者同阶差分后同时平稳，就进行普通最小二乘回归，保存残差项，对其进行单位根检验，若残差序列平稳，则协整关系存在

如果你的GDP等各项数值用的都是绝对值而不是绝对值增长率，那建议直接对对数序列进行回归，不要考虑协整了

eviews软件如何做协整检验

请教具体操作方法！已经通过单位根检验，两个变量的，想用EG再进一步分析，只知道要先进行OLS回归，得到回归方程，还有残差项。第二步检验残差序列是否平稳。不知道具体在软件中应该怎样操作

你不是已经把过程说的很清楚了吗？除了格兰杰两步法，还可以首先选中两个序列，然后右键open as group，在GROUP窗口中，点view，下拉菜单中选cointegration test就可以了。

在弹出的对话框中，参数该怎么选择呢？

cointegration test的结果怎么看
Series: DELX DELY
Sample (adjusted): 2 45
Included observations: 44 after adjustments
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9)

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.*
DELX -6.881116 0.0000 -45.61480 0.0000
DELY -4.066797 0.0021 -24.08540 0.0023

*MacKinnon (1996) p-values.

Intermediate Results:
DELX DELY
Rho – 1 -1.060809 -0.560126
Rho S.E.    0.154162    0.137731
Residual variance    0.000354    0.000107
Long-run residual variance    0.000354    0.000107
Number of lags    0    0
Number of observations    43    43
Number of stochastic trends**    2    2

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

协整关系怎么判断

我不知道你用的什么软件，我一般用的是STATA和Eviews软件。Eviews和STATA里面没有做格兰杰两步法检验的专门程序。你提供的结果应该是格兰杰两步法检验的吧？如果是的话，那么我认为检验结果应该这么看：因为该检验的零假设是“不存在协整关系(Series are not cointegrated)”，所以只要看最终结果（中间部分）的p值就行了。从最终结果看，该软件提供了四个检验统计量的P值(Prob)，关键是，这四个检验统计量的P值都小于0.01，故在1%显著性水平上拒绝原假设，即：否定了“不存在协整关系”的假定，而认为存在协整关系。

对残差项做单位根检验即可 view菜单下的unit root test.

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