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eviews培训 cdadata 509℃ 0评论

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用Eviews做ADF检验和协整检验

求助。 因为没有学过计量经济学,以前也从来没接触过Eviews,但是论文里要做ADF检验、协整检验和Granger因果关系检验。看了两天还是云里雾里的。
哪位高手能帮我下,十分感谢。

数据如下:

年份     LnFDI           LnEX 
1992 9.349841411 11.26943889
1993 10.4474094 11.61569864
1994 10.48603831 12.07249554
1995 10.59435714 12.33193407
1996 10.82301305 12.35880661
1997 10.92247927 12.58906035
1998 10.82633673 12.59941794
1999 10.85967185 12.75915571
2000 11.03788517 13.15537447
2001 11.37877674 13.34470661
2002 11.73363405 13.61254211
2003 12.05946759 14.00397819
2004 12.25639497 14.32771543
2005 12.35051492 14.61448335
2006 12.40089079 14.87227672
2007 12.43128605 15.15720209
2008 12.44425849 15.34863703
恩。谢谢你的回答。因为论文要交了,这个我前两天自己摸索出来了。检验是一样的。就是因果关系那里是看P值而不是看F值吗?
我参考的很多论文都是把不同滞后期的F值与5%显著水平下的一个F值做比较,然后得出结论。我照着做了,这种方法对吗?

一,首先我根据ADF检验结果,来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法),我对你的两组数据分别作了单位根检验,结果如下:
1.LNFDI水平下的ADF结果:
Null Hypothesis: LNFDI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic

t-Statistic Prob.*
-1.45226403166189 0.526994561264069
Test critical values:
1% level -4.00442492401717
5% level -3.09889640532337
10% level -2.69043949557234

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20
observations and may not be accurate for a sample size of 14

从上面的t-Statistic对应的值可以看到, -1.45226403166189大于下面所有的临界值,因此LNFDI在水平情况下是非平稳的。
然后我对该数据作了二阶,再进行ADF检验结果如下:

t-Statistic Prob.*
– 2.8606168858628 0.0770552989049772
Test critical values:
1% level -4.05790968439663
5% level -3.11990956512408
10% level -2.70110325490427
看到t-Statistic的值小于10% level下的-2.70110325490427,因此可以认为它在二阶时,有90%的可能性,是平稳的。

2.LNEX的结果:
它的水平阶情况与LNFDI类似,T统计值都是大于临界值的。因此水平下非平稳,但是二阶的时候,它的结果如下:

t-Statistic Prob.*
-4.92297051527175 0.00340857899403409
Test critical values:
1% level -4.20005563101359
5% level -3.17535190654929
10% level -2.72898502029817
即,T统计值-4.92297051527175小于1% level的值,因此认为,它在二阶的时候,是有99%的可能是平稳的。这样就可以认为两者LNFDI和LNEX是单阶同整的。即通过了协整检验。

二,GRANGER检验(因果关系检验)
这个就是为了看这两组数据是否存在因果关系。
我做了他们的二阶因果关系检验(因为他们在二阶时都平稳),结果如下:

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

LNEX does not Granger Cause LNFDI 15
7.47260684251629 0.0103529438201321
LNFDI does not Granger Cause LNEX
71.0713505999399 0.0103529438201321
看到,Probability下面对应的值,0.0103529438201321
和0.0103529438201321都是小于0.05的,因此我们可以认为这两组数据之间相互存在着因果关系。

怎样在eviews7.2中运行协整检验 急求具体步骤       eviews8协整检验步骤

第一步,单位根检验,看是否同阶单整。若否,不协整,检验结束。
第二步,若同阶单整,进行回归分析,得残差。
第三步,检验残差的平稳性。若不平稳,结论:不协整。否则,协整。

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