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面板数据回归需要检验多重共线性吗?

stata培训 cdadata 1329℃ 0评论

面板数据回归需要检验多重共线性吗

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看到很多文献在做面板数据回归分析时没有提到多重共线性的检验,有些书上也写到面板数据可以减轻多重共线性,但不知做面板数据分析时到底需要检验多重共线性不,有人知道么?

我个人的感觉,既然面板数据是截面数据和时间序列数据的组合,那么就不能避免截面数据可能出现共线性的问题。文章提不提是一回事,但是作不做检验又是一回事。所以不要只看文章的内容,很多处理都不会直接体现在文章中。如果你跟作者进行交流可能会获得这方面的信息。事实上,很多国外的很多实证文献都很少写这些处理,因为文章的重点不在这。惜墨呀。。。。。。。。

一般来说,如果模型得出的系数和我们预想不太一样的时候,我们就应该讲共线性作为一个考虑的指标了。
不过,我们也不能简单的根据共线性的检验就踢出某一变量,我觉得这是很不明智的,更多的还要其他方面的因素,因为毕竟对于不是太小的样本,面板数据是可以自动处理共线性问题的。
面板数据共线性的检验我一般采用collin,需要下载,得出的结果是方差膨胀因子,可以考虑考虑…


赞同,面板数据不太需要多重共线性检验,因为即使检验也是将面板当做polled来检验大。


理论上的样本量与30的数量关系,实际上操作中样本量与100的数量关系。


能请教您一下伍德里奇是导论那本书提到吗,具体是在哪个位置,本人找了很久没找到,谢谢您!

伍德里奇的导论里也没明说面板数据就不要做共线性检验,他觉得经济中变量之间存在相关关系很正常。在横截面数据部分,MLR3假定时他就说只要不是完全共线就行,P80。个人觉得,检验多重共线性的原因是怕回归系数的不一致或者有偏,但如果在回归全部符合MLR或TS假设,那么系数本身就是无偏或一致的,并不需要多重共线性假设,我觉得伍德里奇应该也是这个想法吧。

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