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stata面板数据单位根检验的做法

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stata面板数据单位根检验的做法

关键词:stata面板单位根检验,stata面板协整检验,stata 面板平稳性检验

正打算做一些面板数据的单位根检验问题,但很难查到详细的stata如何进行面板数据单位检验的命令和操作方法。

我在STATA8.0和9.0版本中都看到了“time series ”项的检验(tests)中发现dfuller,dfgls和pperron 三种检验命令菜单中都在“time setting”中有panel id varable的选项,因此就相应用面板数据并加以设置,但三各命令试下来结果都是”sample may not include multiple panels”的错误提示,这难道说明这一选项不能使用呢?还是使用时需要升级软件,还是要有什么条件?还是我选择的命令项有误呢?真是非常着急想搞明白啊。

有那位高手能指导一下stata软件如何处理面板数据单位根检验、协整以及因果检验方法。

能否给些例子?盼望好心的高手指点一二,先表示万分万分感谢了。


我在stata 用了高人所說的
xtwest loghex loggdp, westerlund constant trend lags(1) leads(1) lrwindow(3) bootstrap(100)
為何出現以下錯誤? 煩請指教 謝謝
Bootstrapping critical values under H0l.0.d:  operator invalid
r(198);

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