本站分享:大数据、数据分析师考试认证培训,包括:Python培训Excel培训Matlab培训SPSS培训SAS培训R语言培训Hadoop培训Amos培训Stata培训Eviews培训广告位

误差修正模型ECM_eviews误差修正模型

eviews培训 cdadata 607℃ 0评论

误差修正模型ECM_eviews误差修正模型

关键词: ecm误差修正模型,eviews误差修正模型,ecm模型 eviews操作

自学了若干遍误差修正模型还是不知道如何建立模型的表达式?
那些表达式的系数到底怎么得来的呢?感觉好像很麻烦。也不知道误差修正模型的含义是个啥?
求高手予以解答?
ecm的系数都是负值吗?我怎么做出来的结果是正值?而且t统计量都非常小。
发现DW值偏小之后,在加了AR(1)之后,ecm就变成负值了。不知道这样处理是否合适?


首先来说为什么建立ECM模型, 对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可建立经典的回归分析模型。例如yt=a+bxt+e,经过差分变为dyt=bdxt+e,但是如果采用差分形式进行估计,则关于变量水平值的重要信息将被忽略,这时模型只表达了X与Y间的短期关系,而没有揭示它们间的长期关系,所以利用X与Y的(1,1)阶之后模型yt=a+b1xt+b2x(t-1)+cy(t-1)+e得出了X与Y的误差修正模型:dyt=b1dxt-(1-c){y(t-1)-m-nx(t-1)}+e(d代表差分,大括号内m表示常数项,n表示为x的滞后一期系数,主要是在这没法表达,楼主可回去自己演算,滞后方程左右都减y(t-1)即可),从方程中可以看出Y的变化决定于X的变化以及前一时期的非均衡程度。

同时也弥补了简单差分模型dyt=bdxt+e的不足,因为该式含有用X、Y水平值表示的前期非均衡程度。因此,Y的值已对前期的非均衡程度作出了修正,简写为dyt=b1dxt-kemc(t-1)+e(k为系数)。
下面在说一下,怎么用Eviews做,首先做单整检验,再做协整,也就是长期关系,就是普通的最小二乘,只不过多了一步检验残差项,看看是不是平稳的。

然后利用残差项的滞后一期值做ECM(t-1)直接纳入到后面的误差修正模型dyt=b1dxt-kemc(t-1)+e,就可以估计出来了。
关于你提问的ECM正负号的问题,ECM为正的时候说明,上一期的Y(t-1)的实际值大于其均衡值(a+bx(t-1)),那么就作出减的修正,而你所说的Eviews的ECM为正,则恰恰说明Y(t-1)的实际值小于其均衡值(a+bx(t-1)),所以要做出加的修正。

转载请注明:数据分析 » 误差修正模型ECM_eviews误差修正模型

喜欢 (1)or分享 (0)
发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址